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川投能源股票基差交易和套期保值的区别在哪?

荔枝炒股网2020-12-29 07:59:24栏目:炒股入门阅读数:123

简介川投能源股票最近在股市中发觉一些股民们,对于本文的基差交易和套期保值的区别在哪?还是存在一些小小的误区,那么本文就是针对这个话题详细介绍下!同时川投能源股票也为你提供更多的相关知识,下面我们

川投能源股票最近在股市中发觉一些股民们,对于本文的基差交易和套期保值的区别在哪?还是存在一些小小的误区,那么本文就是针对这个话题详细介绍下!同时川投能源股票也为你提供更多的相关知识,下面我们一起来看看吧! 基差交易和套期保值的区别在哪?

期货领域有许多技术术语,基础交易和对冲之间的区别是什么?

在商品的实际价格变动过程中,基差不断变化,基差的波动形式对于一次套期保值非常重要。当期货合约到期时,现货价格和期货价格将匹配,并且由于基数显示季节性波动,因此可以套期保值以降低价格波动的风险。基本差异变化是确定对冲能否完全实现的基础。进行套期保值的人可以利用基质差异的有利波动,不仅获得相对较好的套期效果,而且可以从套期交易中获得额外的利润。如果基差出现不利波动,则套期保值的效果会受到影响,并会产生一些损失。

对于对冲买家,他想要的是降低差价。

一,现货价格和期货价格都有所上涨,但现货价格的涨幅大于期货价格的跌幅,基差扩大了,因此处理器提价给现货市场造成的损失属于未来市场。由于价格上涨大于未来合同的出售。如果现货和期货市场的价格下跌而不是上涨,则商在现货市场中获利而在期货市场中亏损。但是,不仅不可能弥补未来市场的损失,而且未来市场也存在净亏损。

二,现货价格和期货价格均有所上涨,但现货价格的涨幅小于期货价格的跌幅,基本差缩小了,因此,现货市场上由于价格上涨而造成的加工商损失属于未来市场。由于价格上涨,它变得比出售未来合约的利润要小。

如果现货和期货市场的价格下跌而不是上涨,则商在现货市场中获利而在期货市场中亏损。但是,如果降低基础,那么实物市场的利润不仅可以抵消未来市场的所有损失,而且还可以产生净利润。

对于对冲卖方,他想要的是增加利润。

我,现货价格和期货价格都将下跌,但现货价格的跌幅将大于期货价格的跌幅,并且保证金将扩大,从而使经销商由于现货市场价格下跌而遭受现货出售的损失。但是,未来市场价格的下跌超过了购买期货合约的好处。

如果现货和未来市场的价格上涨而不是下跌,则经销商将在现货市场中获利而在未来市场中亏损。然而,由于基本市场之间的差异变大时,现货市场的利润仅弥补了期货市场的部分亏损,因此期货市场的净亏损变成了净亏损。

II。现货价格和期货价格均下跌,但现货价格的跌幅变得小于期货价格的跌幅,基差缩小,因此现货市场价格下跌导致经销商卖出现货而造成的损失。但是,由于未来市场价格下跌,该收益少于从购买期货合约中获得的利润。

如果现货价格和期货价格不反弹,则经销商将在现货市场获利而在期货市场中亏损。但是,当未来市场的获利能力触底反弹时,实物市场的获利能力不仅抵消了未来市场的所有损失,而且还保持了净获利能力。

尽管期货价格和现货价格的波动趋势相吻合,但两个价格的波动时间和幅度都不完全一致,也就是说,保证金在某个时候是不确定的,因此套期保值要密切注意保证金的变化。必须有。因此,对冲并非唯一定义,保证金的不利变化也对套期保值者构成风险。对冲不能提供完整的保险,但可以避免导致业务的价格风险。对冲基本上是交换风险,即将基本差异波动风险与价格波动风险交换。

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